基本信息

---

下载

文档摘要

---

目 录

1、IRRBB从市场风险中剥离：风险特征与监管逻辑不同 5

2、当前我国银行业资负结构转化的趋势及影响 7

、资产端：信贷需求偏弱，金融投资占比提高且期限拉长 7

、负债端：核心存款增长放缓，大量依靠同业及主动负债 17

、资负期限错配加重，久期限额逐渐构成资产配置的制约 22

、利率下行+低息差：存量资产兑现收益，但加重未来息差负担 23

、资本消耗减缓，部分银行放松市场风险限额，积极参与金融市场 27

3、当前上市银行利率风险重估 29

、交易账簿利率风险：整体稳健，VaR在合理范围内波动 29

、银行账簿利率风险：