目录

基于中高频信息的股票收益率预测模型搭建 3

民生金工深度学习框架：输入、训练与输出 3

基于中高频信息的收益预测与择时应用 6

SimStock股票相似度刻画与模型提升 12

SimStock模型刻画股票相似度 12

基于股票属性嵌入的收益预测模型 14

微观至中观的宽基与行业指数择时效果 19

宽基指数择时 19

行业及风格指数择时 23

总结与思考 26

风险提示 27

6附录 28

6.1分钟频因子列表与计算方式 28

插图目录 29

表格目录 29

基于中高频信息的股票收益率预测模型搭建

本篇报告我们基于民生金工深度学习框架进行个股择时 。信号可用于个股波段择时，或并合