基本信息

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文档摘要

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目录

1、因子切割论回顾：剖析市场精细结构的利器 3

2、DBD-GRU模型：因子切割论与深度学习的有机结合 5

3、风险提示 13

4、附录 14

图表目录

图1：信息在时间轴上的分布不均匀（示意图） 3

图2：M_high与M_low的累计IC差异显著 4

图3：因子切割论示意图 6

图4：DBD-GRU模型示意图 6

图5：理想振幅因子与理想反转因子多空净值表现优异 7

图6：理想振幅与理想反转因子多空收益可达20%以上 7

图7：GRU模型下切割论因子的多空表现均有较大提升 8

图8：GRU因子的分组收益