金融领域中几类风险度量剖析与动态凸风险度量模型构建及应用

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球金融市场一体化的浪潮下，金融行业发展势头迅猛，与此同时，市场的波动性也愈发显著。从早期的巴林银行倒闭，到后来的亚洲金融危机、欧债危机以及雷曼兄弟的破产，这些重大金融事件无不彰显出金融风险对世界经济的巨大破坏力。准确度量金融风险，已然成为金融机构、学术界以及政府部门共同关注的重要课题。

金融风险度量是指在风险识别的基础上，运用概率论和数理统计的方法，估计和预测各种风险发生的概率和可能导致损失的程度。其对于金融市场的稳定运作以及金融机构的稳健经营起着至关重要的作用。一方面，精确的风险度量能够助力金融机