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文档摘要

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几何布朗运动驱动下随机控制问题的理论与应用研究

一、引言

1.1研究背景与意义

随机控制理论作为控制理论中一个重要的分支，将随机过程理论与最优控制理论紧密结合，致力于研究随机系统的分析与综合问题。自其诞生以来，随机控制理论取得了长足的发展，在众多领域都发挥着不可或缺的作用。

随机控制理论的起源可以追溯到20世纪中叶，苏联数学家A.N.科尔莫戈罗夫与美国数学家N.维纳发展起来的滤波与预测理论，为随机控制理论奠定了重要基础。1960年，美国控制理论专家R.E.卡尔曼和R.S.布什提出的滤波与预测问题的递推算法，进一步推动了该理论的发展。随后，1968年加拿大控制理论专家