Copula理论在信用风险度量与管理中的应用与创新研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在全球金融市场蓬勃发展的当下，金融活动的复杂性与日俱增，信用风险作为金融领域中最为关键的风险之一，其重要性愈发凸显。信用风险通常是指由于借款人或交易对手未能履行合同所规定的义务，从而导致经济损失的可能性。它广泛存在于银行贷款、债券投资、衍生品交易等各类金融业务之中。

随着金融市场的深化，信用风险的来源日益多元化。从传统的企业违约，到个人消费信贷违约，再到金融市场交易中因对手方信用问题引发的风险，其覆盖范围不断扩大。在经济周期波动、政策调整等因素的影响下，信用风险程度呈现出加剧的趋势。