基本信息

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文档摘要

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分数阶微分方程视角下的期权定价数值模拟新探

一、引言

1.1研究背景与动机

在现代金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生品，其定价问题一直处于金融研究的核心位置。期权赋予持有者在特定日期或之前，以预定价格买入或卖出标的资产的权利而非义务。合理准确的期权定价对于投资者制定投资策略、金融机构管理风险以及市场的有效运作都具有至关重要的意义。

自1973年费希尔?布莱克（FisherBlack）和迈伦?斯科尔斯（MyronScholes）提出著名的布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）期权定价模型以来，该模型在期权定价领域得到了广泛应用，为金融市场的发展做出了巨大贡献。布莱克