金融市场投资组合风险管理中动态相关性的多维探究与策略优化

一、绪论

1.1研究背景与意义

在全球金融市场一体化进程加速、信息技术迅猛发展以及金融衍生工具不断涌现的背景下，金融市场环境正发生着深刻变革。金融机构面临的风险呈现出前所未有的复杂性和多变性，传统的投资组合风险管理方法已难以满足新形势下的需求。投资组合风险管理作为金融风险管理的关键环节，对于金融机构的稳健运营和投资者的财富保值增值至关重要。而动态相关性研究作为投资组合风险管理中的核心内容，旨在揭示资产之间动态变化的相关关系，为投资决策和风险管理提供更为精准的依据。

在金融市场中，资产之间的相关性并非固定不变，而是会随着市场环境、宏观经