基本信息

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文档摘要

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VaR模型视角下商业银行利率风险的度量与管理策略研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在全球金融市场持续发展与变革的大背景下，金融自由化浪潮席卷而来，利率市场化作为其中的关键环节，成为了众多国家金融改革的核心任务。利率市场化，是指将利率的决策权交给市场，由市场资金供求状况决定利率水平，政府或中央银行不再直接干预利率的制定。这一进程打破了以往利率管制的格局，使得利率能够更加灵活地反映市场资金的供求关系，提高了金融市场的效率和资源配置的合理性。

在我国，利率市场化进程自上世纪90年代起步，历经多年稳步推进，取得了一系列重要成果。1996年，我国放开银行间同业拆借利率，