基本信息
文件名称：基于贝塔质量的多空因子策略.pdf
文件大小：1.49 MB
总页数：14 页
更新时间：2025-08-15
总字数：约1.45万字
文档摘要
正文目录
1引言4
2好贝塔、坏贝塔5
2.1测算的理论基础5
2.2计量方法7
3BABB因子策略8
3.1BABB因子构建与表现9
4稳健性检验12
4.1不同贝塔计算方法12
4.2杠杆与交易成本13
5总结14
风险提示：15