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文档摘要

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2025年投资管理试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.某股票的β系数为1.5，无风险利率为3%，市场组合的预期收益率为8%。根据资本资产定价模型（CAPM），该股票的预期收益率为：

A.7.5%

B.10.5%

C.12%

D.15%

2.下列关于有效市场假说（EMH）的表述中，错误的是：

A.弱式有效市场中，技术分析无法获得超额收益

B.半强式有效市场中，所有公开信息已反映在股价中

C.强式有效市场中，内幕信息无法带来超额收益

D.半强式有效市场中，基本面分析可以获得超额收益

3.某投资组合由股票A（权重40%，标准差20%）和股票B（权重60%，标准