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文档摘要

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2025年投资学基础知识考试试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.以下关于风险溢价的表述中，正确的是（）。

A.风险溢价等于无风险利率减去风险资产预期收益率

B.风险溢价是投资者承担系统性风险的额外补偿

C.风险溢价仅适用于股票投资，不适用于债券

D.风险溢价与资产的贝塔系数呈负相关

2.某投资者持有一只股票，其贝塔系数为1.2，市场组合的预期收益率为10%，无风险利率为3%。根据资本资产定价模型（CAPM），该股票的预期收益率为（）。

A.10.4%B.12.6%C.13.2%D.9.6%

3.关于有效市场假说（