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2025年3月投资学模拟习题含答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.2025年3月，某投资者观察到A公司股票的β系数为1.2，市场组合的预期收益率为8%，无风险利率为2.5%。根据资本资产定价模型（CAPM），A公司股票的预期收益率应为（）。

A.8.5%B.9.1%C.10.2%D.7.6%

答案：B

解析：CAPM公式为E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]。代入数据得：2.5%+1.2×(8%-2.5%)=2.5%+6.6%=9.1%。

2.以下关于有效市场假说（EMH）的表述中，错误的是（）。

A.弱式有效市场中，技术分析无