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文档摘要

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资产贝塔法在中国市场的有效性探究：理论、实践与展望

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球金融市场的投资决策和风险管理中，资产贝塔法凭借其基于风险与收益关系评估投资组合表现的特性，成为了一种极为常用的投资组合理论。其简单易懂的原理和强大的预测能力，使其在世界范围内广泛应用，无论是传统金融学领域，还是行为金融学领域，资产贝塔法都占据着重要的研究地位。在欧美等成熟金融市场，投资者和金融机构长期运用资产贝塔法来评估投资组合风险、预测资产收益以及优化资产配置。例如，美国的许多大型投资基金在构建投资组合时，会通过资产贝塔法来衡量各类资产与市场整体波动的关联程度，以此确定资产的配置比例，力求在风险可控的