金融市场投资组合与股指期货合约风险度量方法：比较与创新研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在经济全球化和金融自由化的浪潮下，金融市场的规模不断扩张，其复杂程度也与日俱增。从国内来看，我国金融业在新中国成立75年来取得了历史性成就，目前已迈入世界金融大国之列。银行业总资产全球第一、外汇储备世界第一、拥有全球第二大股票市场、全球第二大债券市场以及全球第二大保险市场。同时，金融体系不断完善，以大型商业银行为主体，政策性银行、股份制银行、城市商业银行、农村金融机构等并存的多层次银行体系已经形成，多层次资本市场建设也在扎实推进。从国际范围而言，全球证券市场迅猛发展，国际投