基本信息

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文档摘要

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动态金融风险测度与管理：理论、模型与实践的深度剖析

一、引言

1.1研究背景与意义

在经济全球化与金融创新的浪潮下，金融市场规模持续扩张，结构日益复杂。各类金融机构不断涌现，金融产品与服务层出不穷，交易方式也愈发多样化。这一系列发展极大地提升了金融市场的效率，促进了资本的流动与配置，为经济增长注入了强劲动力。

然而，金融市场的快速发展也带来了诸多风险。市场风险方面，资产价格的大幅波动屡见不鲜。以股票市场为例，2020年新冠疫情爆发初期，美股在短短一个月内多次熔断，道琼斯工业平均指数累计跌幅超过30%，众多投资者遭受巨大损失。汇率市场同样充满变数，英国脱欧公投后，英镑兑美元汇率大幅下跌，