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文档摘要

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正则化样本均值近似：攻克广义垂直互补约束随机规划难题

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今复杂多变的现实世界中，许多决策问题涉及到不确定性因素和复杂的约束条件。带有广义垂直互补约束的随机规划问题作为一类重要的数学模型，在多个领域都有着广泛的应用场景，其求解方法的研究具有至关重要的意义。

在金融风险控制领域，投资组合决策是一个关键问题。投资者需要在众多的投资产品中进行选择，以实现预期收益最大化，同时满足风险承受能力、流动性需求等约束条件。然而，金融市场充满了不确定性，资产价格、收益率等参数往往受到宏观经济形势、政策变化、市场情绪等多种随机因素的影响。此外，不同投资产品之间可能存在互补关系，例