基本信息

---

下载

文档摘要

---

一类相依风险模型下阈值分红策略的深度剖析与应用研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在保险行业的运营过程中，风险模型是评估和管理风险的核心工具。传统的风险模型通常假设风险事件之间相互独立，然而在现实的保险业务里，各类风险往往存在复杂的相依关系。例如，在财产保险中，自然灾害（如洪水、地震）可能会同时影响多个保单，导致索赔事件高度相关；在人寿保险中，宏观经济环境的变化、重大疾病的流行等因素，也可能使不同保单的赔付风险产生关联。这种风险的相依性显著增加了保险公司面临的不确定性，对其稳健经营构成了严峻挑战。若继续采用传统的独立风险模型进行风险评估和决策，可能会严重低估风险，使保险公司在面对大规模赔付