基本信息

---

下载

文档摘要

---

基于改进人工鱼群算法的基数约束投资组合优化研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在当今复杂多变的金融市场中，投资组合决策对于投资者实现资产的保值增值至关重要。自Markowitz于1952年提出均值-方差投资组合理论以来，该领域的研究不断深入和拓展。投资者在构建投资组合时，需要在众多的资产中进行选择，以平衡风险与收益。然而，在实际投资过程中，投资者往往受到各种现实条件的约束，基数约束便是其中一个重要的限制因素。

基数约束投资组合问题，旨在控制投资组合中资产的数量。例如，许多投资者由于精力、资金或专业知识的限制，无法对大量资产进行有效管理和分析，更倾向于选择少