基于ARIMA模型的美元兑人民币汇率数据建模案例分析概述

1.1线性时间序列模型

1.1.1白噪声过程

如果随机过程Xt

E

则称其为白噪声过程,表示为X

白噪声是使用其前两阶段的性质来进行定义，具有均值0和有限方差σ2的独立同分布i.i.d.随机变量序列是一个特殊的白噪声过程,用记号IID

1.1.2AR模型

将阶p≥1的自回归模型定义为：

X

其中εt~N0,σ2,记为Xt~ARp,由此模型生成的时间序列Xt为ARp过程.

模型（1.1）通过p个过去值Xt?1,?,Xt?p,

AR模型对偏自相关函数（PACF）截尾,对自相关函数（ACF）拖尾.截尾的意思是从某阶开始均为0或接近0的性质,