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文档摘要

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Lévy模型下新型期权定价：理论、方法与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在全球金融市场蓬勃发展的浪潮下，金融衍生产品的种类日益繁多，期权作为其中极为重要的一员，以其独特的风险对冲和投资获利功能，在金融领域占据着举足轻重的地位。自1973年Black和Scholes提出著名的Black-Scholes期权定价模型以来，期权定价理论得到了迅猛发展，众多学者在此基础上不断探索创新，推动着期权定价理论向更高层次迈进。

传统的期权定价模型，如Black-Scholes模型，通常假设资产价格服从几何布朗运动，资产收益率服从正态分布。在实际金融市