基本信息

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文档摘要

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论VaR模型在金融市场风险管理中的应用、挑战与优化

一、引言

1.1研究背景与意义

随着全球经济一体化和金融市场的不断创新发展，金融市场在经济体系中的核心地位日益凸显，其在资金融通、资源配置等方面发挥着不可替代的关键作用。然而，金融市场与生俱来的波动性与不确定性，也使得各类风险相伴而生，这些风险不仅影响着金融机构的稳健运营，更对整个经济体系的稳定构成潜在威胁。

近年来，金融市场风险事件频繁发生，给全球经济带来了巨大冲击。2008年由美国次贷危机引发的全球金融危机，导致众多金融机构倒闭或面临困境，股票市场大幅下跌，实体经济陷入衰退，失业率急剧上升，给全球经济金融体系造成了重创。2020年，