基于DEA模型的证券投资基金绩效多维评价与策略优化研究

一、引言

1.1研究背景与意义

近年来，我国证券投资基金行业发展势头迅猛，已成为资本市场不可或缺的重要组成部分。截至2023年底，我国公募基金管理规模突破27万亿元人民币，较2018年底实现翻倍增长，彰显出中国居民财富管理需求的持续释放和资产配置理念的逐步成熟。从市场格局来看，行业呈现“头部集中、尾部分化”的特征，排名前20的基金管理公司占据近60%的市场份额。在产品结构方面，货币市场基金占比约40%，仍是规模最大的基金类别，债券型基金和混合型基金分别占比约25%和20%，股票型基金占比约10%。