基本信息

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文档摘要

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行业风险限额模型：理论、构建与实践应用

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在全球经济一体化和金融市场不断创新发展的大背景下，金融行业的格局正经历着深刻变革。自20世纪90年代以来，随着经济全球一体化、金融市场一体化进程的加速，以及竞争的日益加剧和金融管制的逐步放松，金融创新层出不穷，衍生金融产品获得了空前的发展机遇。特别是金融衍生产品的蓬勃兴起，一方面为金融市场参与者提供了更多的投资和风险管理工具，另一方面也使风险的度量变得更加困难。这些复杂的金融衍生产品使得风险具有更大的隐蔽性和危害性，它们的交易活动大幅加剧了市场的波动性，更容易引发系统性风险。以2008