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文档摘要

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极值理论：解锁风险度量的精准密码

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在全球经济一体化进程不断加速的当下，金融市场已然成为经济体系中最为活跃且关键的组成部分。然而，近年来金融市场的波动愈发剧烈，极端事件频繁爆发，给金融机构、投资者以及整个金融体系带来了前所未有的冲击与挑战。

以2008年的全球金融危机为例，这场由美国次贷危机引发的金融海啸迅速蔓延至全球，众多国际知名金融机构陷入困境，甚至破产倒闭。如拥有158年历史的雷曼兄弟投资银行，由于过度涉足次贷相关业务，在危机中轰然倒塌，其破产引发了全球金融市场的连锁反应，股票市场大幅下跌，信贷市场冻结，投资者信心遭受重创。这