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文档摘要

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一类跳扩散模型下金融衍生品定价：理论、应用与实证探究

一、引言

1.1研究背景与意义

随着全球金融市场的不断发展和创新，金融衍生品作为金融市场的重要组成部分，其种类日益丰富，交易规模持续扩大。金融衍生品的定价问题一直是金融领域的核心研究课题之一，准确的定价不仅是投资者进行投资决策的关键依据，也是金融机构进行风险管理和产品创新的重要基础。

传统的金融衍生品定价模型，如布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）模型，大多基于布朗运动假设，认为资产价格的变化是连续且平滑的。然而，在现实金融市场中，资产价格常常会出现突然的、不连续的跳跃现象，这些跳跃可能是由于重大经济事件、政策调整、公司