基于CVaR模型的商业银行汇率风险评估体系构建与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

随着经济全球化和金融市场一体化进程的加速，各国之间的经济联系日益紧密，汇率作为国际经济交往中的重要价格指标，其波动对各国经济主体的影响愈发显著。商业银行作为金融市场的核心参与者，在国际业务中承担着大量的外汇资产与负债，汇率的频繁波动使其面临着巨大的汇率风险。

自2005年我国实施人民币汇率形成机制改革以来，人民币汇率不再单一盯住美元，而是形成更富弹性的汇率机制，人民币汇率的弹性和灵活性大大增强，实现了有升有降的小幅双向波动。2020年，受新冠疫情全球大流行、主要经济体货币政