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文档摘要

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Copula理论在股市风险分析中的应用与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在经济全球化与金融市场一体化的进程中，金融市场的规模不断扩张，各类金融工具和金融创新层出不穷，金融市场的复杂性和关联性也日益增强。股市作为金融市场的重要组成部分，其波动不仅对投资者的财富产生直接影响，还会对整个金融体系的稳定造成冲击。2008年的全球金融危机，起源于美国次贷市场，却迅速蔓延至全球股市，导致众多投资者资产大幅缩水，许多金融机构面临倒闭风险，给全球经济带来了沉重打击，充分凸显了股市风险的巨大影响力和破坏力。因此，准确分析和有效管理股市风险，对于投资者保护自身资产安全、金融机构稳健运营以及金融市场的