基本信息
文件名称：量化资产配置系列之三：宏观因子组合及股债相关性再探索.pdf
文件大小：1.28 MB
总页数：19 页
更新时间：2025-08-22
总字数：约1.63万字
文档摘要
[Table_PageTop]金融工程研究
目录
1.前言4
2.宏观风险因子模拟和组合构建6
2.1.数据选择和数据处理6
2.2.计算风险载荷7
2.3.结果8
3.股债相关性再探索12
3.1.