基本信息
文件名称:量化“量价淘金”选股因子系列研究,事件簇,量价事件驱动信号的规模化生产——以趋势资金入场信号为例.docx
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总页数:16 页
更新时间:2025-08-23
总字数:约1.39万字
文档摘要

内容目录

一、前言 3

二、趋势资金事件信号的体系化构建框架 4

前文回顾:趋势资金均价指标、净支撑量指标 4

构建趋势资金入场信号的体系化思路 5

三、趋势资金事件信号的规模化生产 7

事件识别:趋势资金是否行动 7

各种不同维度的成交量 7

价格涨跌幅 9

价格波动率 9

量价相关性 9

3.1.5小结 10

信号定义:均价指标和净支撑量指标 10

信号筛选与合成 11

信号筛选:趋势资金事件簇 11

信号合成:趋势资金综合信号 12

四、趋势资金事件信号的其他应用 13

利用负向信号构建风险股票池 13

趋势资金