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文档摘要

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内容目录

TOC\o1-2\h\z\u财务报表中Alpha信息的挖掘 5

挖掘因子采用的数据 7

挖掘因子采用的算子 8

挖掘财务因子的筛选 10

多维度财务因子扩容 13

因子扩容视角一：改进算子提升经典因子绩效 13

因子扩容视角二：加入新数据带来增量信息 17

Alpha因子库的扩容与增强 26

传统因子合成方法存在的问题 26

基于分组加权法的因子关联度定义 28

根据因子关联度对因子聚类合成构建聚类复合因子 30

引入挖掘因子对因子库进行扩容构建聚类增强因子 32

聚类增强因子在不同样本空间中的表现 35

聚