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文档摘要

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中国上市银行资本缓冲与风险：周期性与多样化的深度剖析

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球金融市场中，银行体系的稳健性始终是经济稳定发展的基石。2008年美国次贷危机引发的全球金融危机，如一场破坏力巨大的金融海啸，席卷全球，深刻暴露出《巴塞尔协议Ⅱ》在顺周期方面的严重弊端，也让各国监管当局深刻认识到银行计提资本缓冲的重要性。为应对系统性风险冲击，2010年巴塞尔委员会推出了《巴塞尔协议Ⅲ》，其中一项重要要求便是各国监管部门需根据经济环境的变化计提逆周期资本缓冲，以增强银行体系在经济波动中的韧性。这一举措引发了学术界和实务界对于“商业银行如何随经济周期的变化适时调整自身的资本缓冲