基于股债基三市动态相关性的中国混合型基金资产配置策略优化研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在我国资本市场不断发展与完善的进程中，混合型基金凭借其独特的资产配置灵活性，成为了投资者资产配置中的重要选择。混合型基金通过对股票、债券、基金等多种资产进行投资，能够在不同市场环境下调整资产比例，以实现风险分散和收益最大化。近年来，随着投资者对多元化投资需求的增长，混合型基金规模持续扩大。据相关数据显示，自2004年招商先锋基金正式发行，混合型基金首次进入投资者视野后，便经历了漫长的缓慢增长期。直至2015年A股牛市行情爆发，混合型基金成功突破万亿规模，并维持至今。