基本信息

---

下载

文档摘要

---

泓域学术·高效的论文辅导、期刊发表服务机构

资产池组合结构设计对风险控制的优化

引言

风险量化评估是通过数学模型和定量分析工具，对不良资产证券化产品可能面临的各种风险进行量化计算。例如，信用风险的量化通常通过信用评级模型、违约概率模型等方式进行；市场风险可以通过VaR（风险价值）模型等进行量化。通过量化评估，可以帮助决策者更清晰地了解潜在风险的大小。

市场波动指的是资产价格的波动幅度及变化频率，这种波动性通常受到宏观经济环境、市场情绪、政治因素以及市场参与者行为等多重因素的影响。在不良资产证券化的背景下，市场波动性尤其具有重要性，因为不良资产本身由于信息不对称、质量不一等因素，价格波动较