正文目录

TOC\o1-2\h\z\u引言 4

数据与异常值生成模型 6

四个数据样本空间 6

回报和EP暴露的非正态性与异常值生成 7

基于因子模型的数据分布模型 10

MOPT稳健回归估计量 11

EP和BP因子：单独与联合分析 14

异常值剔除统计 15

因子模型中的EP和盈利预测 16

3结论 18

风险提示： 19

图表目录

图表1文章框架 4

图表2CRSP?股票池及其微市值、小市值和大市值子集的股票数量时间序列变化 7

图表3CRSP?股票池以及模拟的R3000、R2000、R1000股