基本信息

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文档摘要

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Copula函数：金融风险管理的变革性力量与实践探索

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球经济一体化和金融创新不断推进的大背景下，金融市场的规模持续扩张，各类金融产品和交易层出不穷，这使得金融市场的结构与运行机制变得愈发复杂。金融市场的复杂性不仅体现在市场参与者的多样性上，包括个人投资者、机构投资者、金融中介以及监管机构等，他们各自有着不同的目标、策略和行为模式，相互之间的互动和博弈使得市场动态难以捉摸；还体现在金融产品的多样性，从传统的股票、债券到复杂的金融衍生品如期货、期权、互换等，其风险收益特征各异，且相互关联，进一步增加了风险的传播途径和影响范围。

金融风险的类型也呈现出多样化的