基于MV-CAViaR模型剖析石油与汇率市场的风险溢出动态

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在全球经济一体化的进程中，石油市场与汇率市场占据着举足轻重的地位。石油，作为现代工业的“血液”，不仅是一种基础性的能源资源，更是具有战略意义的特殊商品。其价格的波动，深刻地影响着各国的能源供应、工业生产成本以及经济增长态势。从能源供应角度看，石油供应的不稳定可能导致部分国家能源短缺，影响工业生产的正常运行；在工业生产成本方面，油价上涨会使运输、制造业等行业成本大幅上升，压缩企业利润空间；经济增长层面，石油价格的大幅波动可能引发通货膨胀或通货紧缩，对宏观经济的稳定增长造成冲击