基本信息

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文档摘要

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跳扩散过程下双风险资产期权定价模型构建与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

随着全球金融市场的不断发展和创新，金融衍生品在金融体系中扮演着愈发重要的角色。期权作为一种重要的金融衍生品，赋予持有者在特定日期或之前以特定价格买入或卖出标的资产的权利而非义务。其价格受到多种因素的影响，准确的期权定价对于金融市场的稳定运行、风险管理以及投资决策至关重要。

自1973年Black和Scholes提出著名的Black-Scholes期权定价模型以来，期权定价理论取得了长足的发展。该模型基于一系列严格假设，如标的资产价格服从几何布朗运动、市场无摩擦、无套利机