基本信息

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文档摘要

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目录

一、引言 3

二、控制基准偏离方案 5

、关于控制基准偏离的思考 5

、实验数据与优化方案 6

、方案1：内部优化 7

、方案2：补充成分股 9

、方案3：叠加跟踪组合 11

、优化方案对比 15

三、优化方案大规模测试 17

、样本数据与设定 17

、优化效果分析 18

四、组合优化小工具 22

五、总结 25

图表目录

图表1：主要基准指数的跟踪规模占比情况 3

图表2：主要基准指数的跟踪数量比例情况 3

图表3：主动权益基金及主要基准指数过去3年业绩偏离分布情况 4

图表4：2022年以来主动权益基金