基于K-Means聚类算法剖析商品期货逼仓行为特征与规律

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

随着全球经济一体化进程的加速，商品期货市场作为金融市场的重要组成部分，在资源配置、价格发现和风险管理等方面发挥着日益重要的作用。近年来，我国商品期货市场发展迅速，交易品种不断丰富，涵盖了农产品、能源、金属等多个领域，市场规模持续扩大，参与主体日益多元化，吸引了大量投资者和企业参与其中。

然而，在商品期货市场繁荣发展的背后，逼仓行为却时有发生。期货逼仓是指交易的一方利用资金优势或仓单优势，主导期货市场行情向单方面发展，使得另一方不断亏损，最终不得不斩仓离场。这种行为通常发生在期货合约