基本信息

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文档摘要

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内容目录

2年国债利率预测模型，短端走势的锚！ 3

如何搭建2年国债模型？ 5

为什么不做期限利差择时？ 5

2年国债模型与10年国债模型有什么区别？ 6

2年国债模型如何调整超参数？ 6

2年国债模型如何选择因子？ 7

是否存在过拟合？ 8

风险提示 9

图表目录

图1： 2年国债5日移动平均择时信号及效果 3

图2： 2年国债模型回报与回撤 4

图3： 2年国债择时区间统计分析 4

图4： 策略净值 5

图5： 目标变量为期限利差的择时效果 5

图6： 仅更换目标变量的择时效果 6

图7： 最后窗口模型择时效果 7