Copula理论视角下金融市场相依结构的深度剖析与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在经济全球化与金融一体化的时代浪潮下，各国金融市场间的联系日益紧密，呈现出复杂的相依关系。股票市场、债券市场、外汇市场等不同金融子市场之间相互影响、相互制约，牵一发而动全身。例如，2008年全球金融危机爆发，美国次贷危机引发了全球金融市场的连锁反应，股票市场暴跌、债券违约增加、外汇市场剧烈波动，众多金融机构遭受重创，实体经济也受到严重冲击。这场危机充分暴露了金融市场相依结构的复杂性以及其对全球经济的深远影响，也凸显了深入研究金融市场相依结构的紧迫性和重要性。

对于投资者而言，准确把握金融市场的相依结