基本信息

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文档摘要

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风险管理中VaR模型的多维比较与深度剖析

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今全球化的金融市场环境下，金融市场风险波动日益频繁且复杂。从2008年的全球金融危机，到2020年新冠疫情引发的金融市场巨震，市场的剧烈动荡给投资者和金融机构带来了巨大的冲击。金融市场波动的原因是多方面的，宏观经济数据的变化，如GDP增长、通货膨胀率、利率调整等，都会对市场产生广泛影响。政治局势的不稳定、地缘政治冲突以及突发的公共卫生事件等，也会引发市场的大幅波动。行业竞争格局的变化、技术创新以及监管政策的调整，会对特定行业的金融资产价格产生冲击。公司自身的经营状况，包括财务业绩、管理层变动、战略决策等