基于多重降维和改进遗传算法的指数跟踪优化与套利策略创新研究

一、引言

1.1研究背景

在现代金融市场中，指数投资凭借其分散风险、成本低廉、透明度高和业绩可预测性强等显著优势，已然成为一种至关重要的投资方式。指数投资以特定市场指数为基准，通过构建与之相匹配的投资组合，力求获取与市场平均水平相近的收益。这种投资策略的核心在于紧密跟踪目标指数，使投资组合的表现尽可能地贴近指数走势。

指数投资在全球范围内得到了广泛的应用和迅速的发展。以美国市场为例，截至2024年末，指数基金和交易型开放式指数基金（ETF）的资产管理规模已经超过了10万亿美元，占据了整个共同基金市场份额的近40%。在国内市