基本信息

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文档摘要

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深入剖析相依风险模型：理论、应用与前沿探索

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今复杂多变的经济环境中，金融市场与保险行业面临着诸多风险挑战，而风险之间的相依性成为了这些领域研究的关键焦点。

在金融市场里，不同资产的风险绝非孤立存在，它们彼此之间存在着千丝万缕的相互影响和相依关系。以股票市场为例，不同板块的股票价格走势常常相互关联。当宏观经济形势发生变化，如利率调整、通货膨胀率波动时，往往会同时对多个板块的股票产生影响，使得这些股票的价格波动呈现出一定的相依性。在2008年全球金融危机期间，美国股市的暴跌迅速蔓延至全球其他主要股票市场，各市场股票价格纷纷大幅下跌，不同市场之间的风险相依