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文档摘要

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稳健统计方法在股票投资组合中的应用与效能研究

一、引言

1.1研究背景

在现代金融市场中，股票投资组合对于投资者而言至关重要。通过构建合理的股票投资组合，投资者能够实现风险分散与收益最大化的平衡。现代投资组合理论的奠基人马科维茨指出，投资者并非仅仅关注单个股票的收益，而是更注重投资组合的整体风险与回报。合理的股票投资组合能够帮助投资者在降低风险的同时，提高收益的稳定性。例如，将资金分散投资于不同行业、不同规模的股票，可以避免因单一股票或行业的不利波动而导致重大损失。

然而，股票市场具有高度的波动性和不确定性。股票价格受到众多因素的影响，如宏观经济形势、政策法规、公司业绩、市场情绪等，这些因素