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文档摘要

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基于统计套利的股指期货跨期套利：策略、风险与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

随着经济全球化的加速以及金融市场的不断发展，金融工具日益丰富，投资者对于多样化投资策略的需求愈发迫切。股指期货作为现代金融市场中重要的衍生工具，自诞生以来便受到了广泛关注。其不仅为投资者提供了有效的风险管理手段，也为市场增添了更多的投资机会与活力。

股指期货跨期套利，作为股指期货交易中一种重要的策略，在金融市场中占据着关键地位。跨期套利是指利用同一股指期货品种不同到期月份合约之间的价格差异，通过同时买卖不同到期日的合约，在价格关系回归正常时平仓获利的交易行为。这种策略的核心在于捕捉不同合约之间的价差波动，而