随机逼近算法赋能美式回望期权定价与投资组合优化的深度剖析

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1金融市场中期权定价和投资组合的重要性

在现代金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生工具，其定价问题一直是金融领域的核心研究内容之一。期权定价的准确性直接关系到投资者的收益和风险，对于金融市场的稳定和发展具有至关重要的影响。准确的期权定价能够为投资者提供合理的投资决策依据，帮助他们在复杂多变的金融市场中把握投资机会，实现资产的保值增值。

回望期权作为一种特殊的期权，其行权价不固定，而是与期权到期时原有标的资产的最高/最低价格相关。这种独特的设计使得回望期权在风险管理和投资策略制定中具有重要