正文目录

1今年以来高频因子低频化系列样本外表现出色4

2“暗流涌动”因子构建及测试5

2.1“成交量分布熵值”因子构建与测试5

2.2“日内流动性弹性”因子构建与测试8

2.3“暗流涌动”因子构建及测试9

2.4剥离其他风格因子影响后“暗流涌动”因子仍然表现较好11

2.5“暗流涌动”因子在不同样本空间下的表现12

3“暗流涌动”因子对高频因子低频化系列增量明显13

3.1“暗流涌动”因子与其他量价