基本信息

---

下载

文档摘要

---

目录

K线相关因子 1

加权影线频率因子 1

K线形态定义 2

K线形态因子 3

因子有效性检验 4

数据处理与说明 4

分组检验 4

信息系数分析 7

相关性分析与回归分析 8

因子相关性 8

与BARRA因子相关性 9

敏感性分析 11

不同窗口期 11

不同回望期 11

宽基指数成分股测试结果 12

总结与展望 14

风险提示 15

图目录

图1：K线组成部分图解 2

图2：加权上影线频率因子分组累计收益率 6

图3：加权下影线频率因子多空组合累计收益率 6

图4：多空组合净值变化图